Русские дворяне не представляли себе Масленицы без костюмированного бала. Именно в нем Николай II решил полностью воплотить собственное представление о России; он назначил два бала. Вместо того чтобы почтить память Петра Великого, он предложил посвятить бал отцу Петра, Алексею Михайловичу (1629-1676). 11 февраля, всего лишь через 4 дня после Эрмитажного бала, двор и высшее общество вновь собрались в том же театре, наряженные в костюмы московских бояр. Николай и Александра были одеты в вещи самого царя Алексея и его первой жены Марии Милославской 51. Все остальные — в копии московских боярских нарядов. Центральным событием вечера стали сцены из второго акта оперы Мусоргского «Борис Годунов» (партию Годунова исполнял известный русский бас Федор Шаляпин), сценка «Благотворительница» Н.Л. Персияниновой и последний акт балета Мариуса Петипа «Баядерка» под названием «Царство теней».