Костюмированным балам предшествовал бал в Эрмитаже, состоявшийся 7 февраля 1903 года. Николай II и императрица Александра пригласили придворных и высшее общество в Эрмитажный театр, примыкавший к Зимнему дворцу. Газеты сообщали, что царь был в морской форме, а его жена — в черном вечернем платье. Вечер открылся представлением одноактной французской комедии Лабиша «Permettez, madame!». После антракта был показан балет «Фея кукол», история о волшебном магазине игрушек, на музыку Иосифа Байера. Хореография постановки принадлежала братьям Легат, а ведущую партию танцевала Матильда Кшесинская, одна из ведущих русских балерин и бывшая любовница Николая II.

Декорации и костюмы создал молодой художник Лев Бакст. Он решил русифицировать балет, перенеся историю из Вены середины XIX века в современный Петербург. По его задумке действие происходило в известном магазине игрушек на Невском проспекте, чь и ф антасти ческие в итрин ы пр ивлек али пуб лику всю п ред пасх альн ую не де лю4 8. П ос ле б алета г осте й Н ик олая II ждал с ервиро ва нны й с тол, а зат ем они были приглашены в Павильонный зал, где по этому случаю был устроен волшебный фонтан и гостей встречало птичье пение. Оркестр исполнил вальс. В этот вечер Николай и Александра танцевали.